關於期貨資料分析

我在寫一篇論文，分析農業期貨是否存在季節性變化。可是期貨的資料是不連續的，一份合約大約4年，每年有5個月份的有新的`合約開始，例如90年3月開始的合約在94年3月的時候從￥1.0漲到￥1.4，這份合約就終止了，資料沒有了。從93年3月開始的合約在94年3月的時候價位與前一份合約有小小不同，￥1.5，這份合約要到97年3月才終止。

請問有誰知道如何分析這類非連續性，時間有一部分重疊，數值有差異的一系列資料啊。有沒有分析這類資料的軟體?

謝謝啦