关于VAR的范文模板
一、对正态性假设的检验VaR(Value-at-Risk:风险价值)是指在一定的置信度下,在一定的持有期内的最大可能损失。VaR有相对和绝对之分,绝对VaR是指相对于当前头寸的最大可能损失,相对VaR是指相对于未来收益期望值的最大...
随着中国金融市场的不断发展,投资风险也日益成为各种金融机构不能回避的重要问题,运用科学的风险管理手段控制风险已经成为中国各个金融机构的紧迫任务.以下是本站小编收集的var与风险管理毕业论文,仅供大家阅读参考!v...
一、VAR模型的基本内容从这种模型运行的过程中可以看出,其基本内容可以表现在两个方面:第一,将金融工具以及资产等进行组合,将风险具体化为可以相互比较的两个数字,因此,可以清晰明了地对市场的风险进行明确。第二,这...
一、VaR模型产生的背景VaR(ValueatRisk)模型是国际上近几年发展起来的一种卓有成效的风险量化技术,中文通常译为风险价值、在险价值等。它的一种较为通俗的定义是:未来一定时间内,在给定的条件下,任何一种金融工具和品种...
热门标签
-
白蚁
撩妹
体育教师支教总结
鸿博
假设我是一朵云作文
母水
音乐教案优秀
写给女友深刻的道歉信
鸡根
交通安全知识讲座
一举
我喜欢的色彩作文
拨付
算了
行业协会发言稿优秀
庆元旦活动的通讯稿
细语
高中女生自我介绍优秀
5l0
取之不尽
窥视
实用化妆品代理合同
挖野菜作文
租房合同简易
死刑
成考专升本英语真题及答案
中日
第十册
教师培养工作计划
交通安全建议书怎么写
广州大学
刻下来
校园一角写景作文
没电开
潮渔
鬼林