經濟學資料分析方法

經濟學是研究人類經濟活動的規律即價值的創造、轉化、實現的規律——經濟發展規律的理論，分為政治經濟學與科學經濟學兩大型別。小編整理的經濟學資料的分析方法，供參考！

一、面板資料

面板資料：其有時間序列和截面兩個維度，當這類資料按兩個維度排列時，是排在一個平面上，與只有一個維度的資料排在一條線上有著明顯的不同，整個表格像是一個面板,所以把panel data譯作“面板資料”。但是,如果從其內在含義上講,把panel data譯為“時間序列—截面資料” 更能揭示這類資料的本質上的特點。也有譯作“平行資料”或“TS-CS資料（Time Series - Cross Section）”。

線性面板線性面板資料裡面各種估計量的關係，每個箭頭都是可以證明的，感興趣的可以自己證明：

二、離散選擇模型和受限因變數模型

在實證微觀計量經濟學分析當中，我們常常會碰到這樣一類計量經濟模型，其中的因變數或者是定性的.，或者是取值範圍受到限制。在這兩種情形下，必須要使用特殊的方法才能對這類計量經濟模型進行有效分析，才能獲得其中引數的一致估計。

當因變數是定性的時候，某些場合我們可以給它賦予諸如LL,,,2,1,0n等數值。但是，前提必須是有意義的。在實證微觀計量經濟學分析當中，我們常常會碰到這樣一類計量經濟模型，其中的因變數或者是定性的，或者是取值範圍受到限制。在這兩種情形下，必須要使用特殊的方法才能對這類計量經濟模型進行有效分析，才能獲得其中引數的一致估計。當因變數是定性的時候，某些場合我們可以給它賦予諸如0,1，...,n...等數值。但是，前提必須是有意義的。二元選擇模型的特點就是其因變數僅有二個結果。

三、靜態面板資料

我們一般所說的靜態面板資料模型，是指解釋變數中不包含被解釋變數的滯後項（通常為一階滯後項）的情形。但嚴格地講，隨機干擾項服從某種序列相關的模型，如AR(1)，AR(2)，MA(1)等，也不是靜態模型。動態和靜態模型在處理方法上往往有較大的差異。用靜態面板資料建立的模型通常有三種，即混合模型、固定效應模型和隨機效應模型。

四、動態面板資料

動態面板資料是研究現象動態行為的一種重要方式，在一個模型中新增動態因素，是對方程理解上的一個變化。在方程中新增滯後變數即右邊變數的整個歷史，所以所觀測的任何影響都以這個歷史為條件。假如在面板資料模型右端加入滯後因變數的話，則模型變為動態面板資料模型。